Depuis l'article fondateur de Granger et Newbold (1974) sur les régressions fictives, les économètres appliqués ont pris conscience des conséquences des racines unitaires dans l'analyse empirique avec des données de séries chronologiques. Pourtant, on peut encore trouver de nombreux articles publiés avec des tests de racine unitaire mis en œuvre de manière inappropriée. L'objectif de cette note technique est de mettre en évidence les pièges courants et les meilleures pratiques lors des tests de racines unitaires. En plus de la discussion théorique, nous fournissons des exemples utilisant des données sur les prix du Kenya, du Mali, du Togo et de l'Afrique du Sud pour illustrer les procédures qui, selon nous, valent la peine d'être suivies.
